久期缺口可以用来衡量银行总体利率风险的大小，缺口绝对值越（），银行净价值相对资产的变动比率随利率的变动就越大，银行所承受的总体利率风险就越大。

当持续期缺口（久期缺口）为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降。（） 当久期缺口dgop>0时，利率上升将导致银行股权价值（） 银行的利率敏感缺口绝对值越大，银行承担的利率风险也就越大。() 当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。 资金缺口(GAP)=利率敏感资产(RSA)-利率敏感负债(RSL)，当RSA大于RSL时，银行的资金缺口绝对值为正，银行承担的利率风险较大。() 在资产池理财初期，单期产品久期缺口设为（）年，组合久期缺口设为（）年。 在资产池理财初期，单期产品久期缺口设为（）年，组合久期缺口设为（）年 市场风险管理中的久期缺口同样可以用来评估利率变化对银行某个时期的流动性状况的影响：当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。 缺口分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响，而久期分析则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响。（） 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，但对其流动性的影响不大。() 在市场风险管理的久期分析中，当久期缺口为( )时，利率变动对投资机构的流动性没有影响。 中国大学MOOC: 若某银行久期缺口为零，当利率上升时，银行净资产价值如何变化（ ） 久期分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响。（　　） 当久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响不大。 （　　） β系数可以用来衡量证券承担系统风险的大小。（ ） 关于久期，下列说法正确的有（）。Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+Y）Ⅳ久期又称持续期 下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。 下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。   久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著。()