市场风险管理中的久期缺口同样可以用来评估利率变化对银行某个时期的流动性状况的影响：当久期缺口为（）时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。

当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。 银行使用久期缺口测量其资产和负债的利率风险。 （ ） 关于久期，下列说法正确的有( )。 Ⅰ.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析 Ⅱ.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 Ⅲ.久期的数学公式为dP/dy=DP/(l+y) Ⅳ.久期又称持续期 Ⅴ.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大 关于久期，下列说法正确的有（）。Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+Y）Ⅳ久期又称持续期 当持续期缺口（久期缺口）为负值时，银行净值随市场利率上升而上升，随利率的下降而下降。（） 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越小。（） 久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越小（） 久期缺口的绝对值（ ），利率变化对商业银行的流动性的影响越显著。 在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）对银行整体经济价值的影响。 作为市场风险的重要计量和分析方法，久期分析通常用来衡量商业银行的经济价值对利率变动的敏感性，与缺口分析相比，它侧重于分析（）。 在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，企业的市场价值将增加。 当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行净值变化的描述，正确的是（） 关于久期，下列说法正确的有（）。<br/>Ⅰ久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析<br/>Ⅱ久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量<br/>Ⅲ久期的数学公式为dP／dy=D×P／（1+Y）<br/>Ⅳ久期又称持续期 缺口分析侧重于计量利率变动对银行长期收益的影响，而久期分析能够对利率变动的短期影响进行评估。（ ） 商业银行市场风险管理中，缺口分析只考虑了重新定价风险，而久期分析同时考虑重新定价风险和基准风险。（ ） 健康风险评估不可以用来（）。 健康风险评估不可以用来（） 债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。 当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有（）