多选题

套利定价模型表明( )。

A. 在市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定
B. 承担相同因素风险的证券都应该具有相同期望收益率
C. 承担相同因素风险的证券组合都应该具有相同期望收益率
D. 期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

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比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义,以下说法中错误的是(  )。 现代证券组合理论包括(  )。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型 以下关于套利定价模型(APT)的描述,正确的有() 以下关于套利定价模型(APT)的描述,正确的是() 套利定价模型的基本原理的假设条件是() 下面关于套利定价模型的假设说法错误的是() 以下关于套利定价模型(APT)的描述,正确的有() 与资本资产定价模型不同的是,套利定价理论没有假设(    )。 ()对威廉·夏普(WilliamSharpe)的资本资产定价模型(CAPM)的可检验性提出质疑,并提出了替代的套利定价模型 套利定价模型在实践中一般应用在() 二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。 下列关于套利定价模型的说法中,不正确的是() 套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是(  )。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 (2016年)套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,下列说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 下列是套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较,其中说法正确的是()。Ⅰ.套利定价理论增大了结论的适用性Ⅱ.在套利定价理论中,证券的风险由多个因素共同来解释Ⅲ.套利定价理论和资本资产定价模型都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期Ⅳ.在资本资产定价模型中,β系数只能解释风险的大小,并不能解释风险的来源 1976年,针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷,()提出了一种替代性的资本资产定价模型,即套利定价理论模型(APT模型) (),针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷,斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型,即套利定价理论模型(APT模型)。 套利定价理论(APT)是描述(  )但又有别于CAPM的均衡模型。 套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。 中国大学MOOC: 套利定价理论与资本资产定价模型一样都是供需均衡机制的结果。
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