基点价值法得到的国债期货对冲所需合约数量的公式，正确的是（）。

修正久期的应用。利用修正久期计算债券组合和国债期货的利率敏感度，从而确定对冲所需国债期货合约数量的方法，称为修正久期法。（） 理论上．对冲所需国债期货合约的数量应等于利率变动所引起的债券组合价值的变动和国债期货合约价值变动的比值。 在计算股指期货套期保值合约数量时，当现货总价值和期货合约的价格确定后，所需买卖的期货合约数和贝塔系数大小有关，贝塔系数越大，所需期货合约数就越多（）。 债券组合的基点价值为3200，国债期货合约对应的CTD基点价值为110，为将债券组合的基点价值降至2000，则应（）国债期货合约 若债券组合的基点价值为32000点，希望将基点价值降低至20000点，国债期货合约的基点价值为1100点，则应（）手国债期货 债券组合的基点价值为3200，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110，为了将债券组合的基点价值降至2000，应（ ）手国债期货。 在计算买卖期货合约数的公式中，当（ ）定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。 在计算买卖期货合约数的公式中，当（）定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。 在计算买卖期货合约数的公式中，当()已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。 在计算买卖期货合约数的公式中，当（）已定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关。 某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373，根据基点价值法，该机构对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。 国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（ ）。 国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（） 在计算买卖期货合约数的公式中，当（）指标定下来后，所需买卖的期货合约数就与β系数的大小有关 在计算买卖期货合约数的公式中，当（）已定下来后，所需买卖的期货合约数就与G系数的大小有关。 用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。（） 用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。 某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值）） 某债券组合的基点价值为3200点，国债期货合约对应的CTD的基点价值为110点，若希望将债券组合基点价值降低至2000点，则应（）手国债期货 某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。