国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（ ）。

在确定股指期货套期保值合约数量时，买卖期货合约数=[现货总价值/（现货指数点*每点乘数）]*β系数。 在套期保值活动中，企业可以选择与其现货数量相当的期货合约数量进行套期保值的条件有（）。 下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的有（ ）。 下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的有（）。 利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。 利用股指期货进行套期保值，需要买卖的期货合约数量由（）决定。 利用股指期货进行套期保值，需要买卖的期货合约数量由（）决定 利用股指期货进行套期保值，需要买卖的期货合约数量由（  ）决定。 利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）共同决定 在计算股指期货套期保值合约数量时，当现货总价值和期货合约的价格确定后，所需买卖的期货合约数和贝塔系数大小有关，贝塔系数越大，所需期货合约数就越多（）。 下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的是()。 下列关于股指期货套期保值中合约数量的表述中，正确的是（）。 为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是（）的比值。 利用股指期货进行套期保值，套期保值所需买卖的期货合约数与β系数的大小有关，在其他条件不变时，β系数越大，所需期货合约数（）。 常见的确定合约数量的方法有（） 常见的确定合约数量的方法有（ ）。 不是常见的确定合约数量的方法有（） 当股票组合和期货合约的价值确定后，套期保值者所需买卖的期货合约数与β系数的关系是（） 利用修正久期计算债券组合和国债期货的利率敏感度，从而确定对冲所需国债期货合约数量的方法，称为修正久期法。 根据债券组合的面值与对冲期货合约的面值之间的关系确定对冲所需的期货合约数量，其计算公式为： 国债期货合约数量=债券组合面值+国债期货合约面值（）