热门试题
随机过程广义平稳则必将严格平稳。()
下列关于时间序列模型，说法正踊的是（ ）。
Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数
Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数
Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关
Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关
要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有确定持有期限和（ ）。
var：声明可变的变量
平稳随机过程通过线性系统是平稳的（）
平稳随机过程通过线性系统是平稳的。（）
( )是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VAR模型的有效性。
建立甲醇循环要平稳，严防流量大幅波动，对泵造成不良影响（）
计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。
若高斯过程是宽平稳的，则必是严平稳的（）
若高斯过程是宽平稳的，则必是严平稳的。()
VAR是数据段中定义的字变量，指令MOV AX，VAR+2是正确的。()
如果若干个非平稳变量之间存在协整关系，这些变量可能有误差修正模型表达式存在。
下列关于时间序列模型,说法正确的是（ ）。Ⅰ.非平稳时间序列的均值为常数Ⅱ.平稳时间序列的均值为常数Ⅲ.非平稳时间序列自协方差函数与起点有关Ⅳ.平稳时间序列自协方差函数与起点有关
严平稳随机过程必定是广义平稳的。 ( ??)
严平稳随机过程必定是广义平稳的（）
随机过程可以分为平稳过程和非平稳过程。()
严平稳随机过程一定是宽平稳的（）
将非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方法是（）
在资产组合价值变化的分布特征方面，计算VaR的难点所在是需要为其建立概率分布模型。（）
