VaR是在特定的假设条件下进行的，因此VaR的度量结果存在误差。（）

下列程序的输出结果为 Var_A = 50 if Var_A > 20: Var_A += 10 else: Var_A -= 10 Var_A += 3 Print ( Var_A) 作为风险度量方式，情景分析和在险价值（VaR）的区别（）。 以下创建数组语法错误的是: var a=Array(0);|var a=[ ];|var a=new Array( );|var a={1,2,3}; 中国大学MOOC: 假设VAR1为字变量，则指令SUB AX，VAR1能够正确执行。 假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合（）。 VaR是一种风险测度工具。测度在某一特定概率下损失超出预期的程度。() VaR是一种风险测度工具。测度在某一特定概率下损失超出预期的程度（） 使用历史模拟法计算VaR，隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。（ ） ,风险管理VaR方法,使用VaR需注意的问题在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有()。 假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（　　）万美元。 假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元 用方差—协方差法计算VAR时，其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。 uction(a,b){ a=a+b,return a } var c=1, var d=2, var v=fuction(c,d)。以下说法正确的是 编译并运行下面的Java程序，将产生？class A{int var1=1;int var2;public static void main（String[] args）{int var3=3;A a=new A（）;System.out.println（a.var1+a.var2+var3）;    }} VAR是前瞻性指标，VAR量化了将要承担的（） 假设VAR1和VAR2为字变量，LAB为标号，指出下列指令出错的原因何在？ （1）ADD AL，VAR1   （2）SUB VAR1，VAR2   （3）JMP VAR1   （4）JNZ LAB[SI]     （5）JMP NEAR LAB 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。 设VAR1、VAR2为字变量，LAB为标号，分析下列指令的错误之处并加以改正。（1） ADD VAR1，VAR2（2） MOV AL，VAR2（3） SUB AL，VAR1（4） JMP LAB【SI】（5） JNZ VAR1（6） JMP NEAR LAB 用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()。