截至2009年12月31日，沪深300指数的总市值覆盖率和流通市值覆盖率约为(C)。

沪深300指数为 沪深300指数期货的合约价值为“()元×沪深()指数”。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（　　）元。 沪深300指数的基日点位是（）点。 沪深300指数，简称沪深300，成分股数量为300只。 沪深300指数的基期指数定为（） 9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。 9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1．8亿元，与沪深300指数的β数为0．9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（　　）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。 9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300股指期货合约。 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点，则6月22日到期的沪深300指数期货（ ）。 沪深300指数采用（ ）进行计算。 沪深300指数的基期是( )。 沪深300指数的基期是（） 沪深300指数采用（）进行计算。 沪深300指数的基点为( )。 9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，β系数为0.9。该基金经理担心后市下跌，决定利用沪深300股指期货进行套期保值。此时沪深300指数为2700点，12月到期的沪深300指数期货为2825点。该基金要卖出（）份沪深300股指期货合约 为增强沪深300指数的透明性和可预期性，沪深300指数还设置（ ）只备选名单。 为增强沪深300指数的透明性和可预期性，沪深300指数还设置（）只备选名单 9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值