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某交易模型在五个交易日内三天赚两天赔,取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是( )。
单选题
某交易模型在五个交易日内三天赚两天赔,取得的有效收益率是0.1%,则该模型的年化收益率是( )。
A. 12.17%
B. 18.25%
C. 7.3%
D. 7.2%
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某交易的税前净利润为200万,该交易只持续了5个交易日,商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿,则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAROC)为()。(假设一年交易日为250天;税率为20%)
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某交易日的税前净利润为200万元,该交易只持续了5个交易日,商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元,则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率(RAROC)为( )。(假设一年交易日为250天,税率为20%)。
预授权有效期为自交易日(对追加预授权金额的,以追加交易日为准)起30天。在预授权有效期内,如果发卡机构没有收到预授权撤销或预授权完成交易,应自预授权交易日起第31日内完成预授权金额的解冻。
()指交易双方以协商确定的汇率交换两种货币,并在交易之时起的两个交易日内进行现汇交割的外汇交易。
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某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有( )天交易账户的损失超过780万元。
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR值为780万元人民币,置信区间为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有(??)天交易账户的损失超过780万元。
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为。780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元
某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信水平为99%,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。
()是指交易双方以协商确定的汇率交换两种货币,并在交易之时起的两个交易日内进行现汇交割的外汇交易。
预授权有效期为自交易日起30天。在预授权有效期内,如果发卡机构没有收到预授权撤销或预授权完成交易,应自预授权交易日起30天后完成预授权金额的解冻()
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