牛市看跌期权垂直套利履约后头寸为（）。

牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（）。 下列关于牛市看涨期权垂直套利的分析正确的有（） 牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？ 仅持有期权头寸者，看跌期权多头和看涨期权空头履约后均成为标的物空头。（ ） 当期权合约履约后，将会持有期货合约空头头寸的有（ ）。 Ⅰ.看涨期权的买方 Ⅱ.看涨期权的卖方 Ⅲ.看跌期权的买方 Ⅳ.看跌期权的卖方 对于买人跨式套利，后市下跌有利于执行看涨期权获得期权多头头寸、上涨有利于执行看跌期权获得期货空头头寸。 跨期套利按照操作方向不同，可以分为（ ）。Ⅰ.牛市套利Ⅱ.看涨套利Ⅲ.看跌套利Ⅳ.熊市套利 使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（） 履约后头寸为买低卖高的有（） 看跌期权多头可以通过（ ）的方式了结期权头寸。 看跌期权卖方可以通过（）的方式了结期权头寸 下列属于牛市期权价差套利策略操作的是（）。 看跌期权的买方想对冲了结其期权头寸，应（）。 如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？ 以下牛市垂直套利的策略说法正确的有（） 牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。 （）套利是指交易者买进1手看涨期权，卖出1手看跌期权，再卖出1手期货合约的套利 如果期货期权被执行，看跌期权的买方将会转换为期货合约的多头头寸。() 一旦看涨期权或看跌期权的买卖双方履行了期权合约，交易双方的交易头寸就转换成标的物的交易头寸。 熊市看涨期权垂直套利的策略是（）。