我们可以使用历史的收益率数据作为未来期望收益率的近似替代（）

下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-20、 30的概率（p）分别为1/2、1/2。该证券的期望收益率等于（  ）。 方差越大，表示收益率r偏离期望收益率的程度（ ）。 风险的大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映。在数学上，这种偏离程度由收益率的方差来度量。（ ） 证券风险的大小可由它的未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映（） 根据财务管理的理论，必要投资收益率等于期望投资收益率、无风险收益率和风险收益率之和。(　) 无风险收益率为5%，市场期望收益率为12%的条件下：A证券的期望收益率为10%，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17%，β系数为1.2。则投资者可以买进（） 在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进( )。 如果股票的期望收益率等于其必要收益率，则说明（　　）。 收益率曲线可以分为（　　）。Ⅰ拱形收益率曲线Ⅱ上升收益率曲线Ⅲ反转收益率曲线Ⅳ水平收益率曲线 风险的大小用未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映，这种偏离程度由（）度量。 (2016年)在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1．1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1．2，那么投资者可以买进（）。 假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。 使用内部收益率,如果内部收益率: 用线性插值法计算的全部投资内部收益率小于期望收益率或基准收益率或行业收益率，则项目就( )接受。 计算权益资本成本率的公式中的“无风险收益率”可以使用当年最长期的国债收益率代替（） 无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该__（16）（） 无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，β系数为1.3，那么，客户应该（） 无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM，β值为1.2的证券X的期望收益率是（） 某项目的期望投资收益率为14%，风险收益率为9%，收益率的标准差为2%，则该项目收益率的标准离差率为（） 证券的期望收益率（　　）。