卖出蝶式套利的最大风险为净权利金。

在期权交易中，卖方的最大损失为权利金，潜在收益巨大；买方的最大收益为权利金，潜在损失巨大。（） 在期权交易中，卖方的最大损失为权利金，潜在收益巨大；买方的最大收益为权利金，潜在损失巨大（） 关于卖出看涨期权的目的，以下说法正确的是（　　）。Ⅰ．为获得权利金价差收益Ⅱ．为赚取权利金Ⅲ．有限锁定期货利润Ⅳ．为限制交易风险 美式期权的权利金比欧式期权的权利金（） 美式期权的权利金低于欧式期权的权利金。 卖出看涨期权的履约损益=执行价格-标的资产价格+权利金。（ ） 卖出看涨期权的履约损益=执行价格-标的资产价格+权利金（） 下列对卖出看涨期权的分析错误的有（ ）。 Ⅰ.一般运用于预测后市上涨或已见底的清况下 Ⅱ.平仓损失=权利金卖出价－权利金买入价 Ⅲ.期权被要求履约风险=执行价格﹢标的物平仓买入价格－权利金 Ⅳ.不需要缴纳保证金 关于卖出看涨期权的目的，以下说法正确的是（）。<br/>Ⅰ．为获得权利金价差收益<br/>Ⅱ．为赚取权利金<br/>Ⅲ．有限锁定期货利润<br/>Ⅳ．为限制交易风险 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（）。 Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的 Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金 Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能而临的亏损是无限的 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（　　）。Ⅰ．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的Ⅱ．买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金Ⅲ．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的Ⅳ．卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 关于卖出看跌期货期权（不考虑交易费用）以下说法正确的是（ ）。①卖方履约成为多头②卖方需要缴纳保证金③卖方的最大损失是权利金④卖方的最大收益是期权的权利金 下列对卖出看涨期权的分析错误的有（　　）。Ⅰ．一般运用于预测后市上涨或已见底的情况下Ⅱ．平仓损失＝权利金卖出价－权利金买入价Ⅲ．期权被要求履约风险＝执行价格＋标的物平仓买入价格－权利金Ⅳ．不需要缴纳保证金 交易者可以通过买进或卖出看涨期权获得权利金价差收益。 标的资产价格窄幅整理时，适宜卖出看涨或看跌期权获得权利金。（ ） 下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（　　）。Ⅰ．行权收益＝标的物价格－执行价格－权利金Ⅱ．平仓收益＝期权买入价－期权卖出价Ⅲ．最大收益＝权利金Ⅳ．平仓收益＝期权卖出价－期权买入价 下面关于卖出看涨期权的损益（不计交易费用）的说法，正确的是（　　）I行权收益=标的物价格-执行价格-权利金Ⅱ平仓收益=期权买入价-期权卖出价III最大收益=权利金IV平仓收益=期权卖出价-期权买入价 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（　　）。I买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的Ⅱ买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金III卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的IV卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（）。<br/>I买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的<br/>Ⅱ买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金<br/>III卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的<br/>IV卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（）。<br/>Ⅰ．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的<br/>Ⅱ．买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金<br/>Ⅲ．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的<br/>Ⅳ．卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的