特雷诺指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定（）

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.11，该证券组合的β值为1。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（） 关于Treynor（特雷诺）指数，下列说法正确的有（）。Ⅰ．Treynor指数中的风险由β系数来测定Ⅱ．Treynor指数值由每单位风险溢价来计算Ⅲ．一个证券组合的Treynor指数是E（r） -β平面上连接证券组合与无风险证券的直线的斜率Ⅳ．如果组合的Treynor指数大于证券市场线的斜率，组合的绩效好于市场绩效，这时组合位于证券市场线下方 一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。() 特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当—项资产只是资产组合中的—部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。（ ） 某证券组合今年实际平均收益率为0．15，当前的无风险利率为0．03，市场组合的期望收益率为0．11，该证券组合的β值为1．5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效( )。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（）。 某证券组合今年实际平均收益率为0. 15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0. 11，该证券组合的β值为1.5。那么，根据特雷诺指数来评价，该证券组合的绩效（） 衡量证券组合每单位系统风险所获得的风险补偿指标是（） 衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。 中国大学MOOC: 夏普比例和特雷诺指数的差异在于考虑的风险是整体风险还是市场风险。 夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是（ ）。 夏普指数考虑的是总风险，而特雷诺指数考虑的是（） 指数化型证券组合的特点是（ ）。 Ⅰ.获得市场平均收益水平 Ⅱ.投资风险较大 Ⅲ.模拟某种市场指数 Ⅳ.投资于海外国家 三大经典风险调整收益率指数分别是特雷诺指数、詹森指数和夏普比率。其中特雷诺指数和夏普比率()为基准。 在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学（） 使用詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数评价组合业绩时，需要考虑计算指数的样本选择。（） 特雷诺指数是( )。 特雷诺指数是（） 特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准（） 特雷诺业绩指数以资本市场线为基础，以β系数作为风险衡量的标准。()