无风险套利机会存在的条件有（）

理论价格与实际价格不相等时，就会出现套利机会。若（），套利者就可以通过卖空标的资产现货、买入远期来获取无风险利润，从而促使现货价格下降，交割价格上升，直至套利机会消失。 当无风险利率升高时，卖方资金的机会成本会（ ）。 无风险报酬率是投资无风险资产所获得的投资回报率。它具备两个条件（） 假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（ ）。（注：3个月期无风险复利贴现系数为0.9753） 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列说法中正确的有（　）。 若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格（　　），交割价格（　　），直至套利机会消失。 无风险利率 一旦理论价格与实际价格不相等，就会出现套利机会。若（），套利者就可以通过买入标的资产现货、卖出远期并等待交割来获取无风险利润，从而促使现货价格上升，交割价格下降，直至套利机会消失。 这类市场因素的存在，使得外汇期货和现货价格的价差波动中出现一个无套利区间，只有外汇期货价格超出区间范围才会真正出现无风险套利机会。（） 利用单因素套利定价理论，股票A和股票B的预期收益率分别为15%和18%，无风险利率是6%，股票B的β值为1.0，如果排除套利机会，股票A的β值为()。 无风险资产的风险为（ ）。 （）被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率。 布莱克一斯科尔斯模型的假定有（ ）。Ⅰ.无风险利率r为常数Ⅱ.沒有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会Ⅲ.标的资产在期权到期时间之前按期支付股息和红利Ⅳ.标的资产价格波动率为常数Ⅴ.假定标的资产价格遵从混沌理论 若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（）并等待交割来获取无风险利润。 若交割价格高于远期价格，套利者就可以通过（ ）并等待交割来获取无风险利润。 心理风险因素属于无风险因素（） “无风险则无保险”，意指（　）。 无风险利率义称为（）。