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下列关于相关系数的表述中,正确的有()
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下列关于相关系数的表述中,正确的有()
A. 相关系数越大,证券资产组合标准差越小
B. 相关系数等于0,两项证券资产收益率不相关,其投资组合不能降低任何风险
C. 相关系数等于1,证券资产组合标准差最大
D. 相关系数等于-1,系统风险可以充分地相互抵消
E. 相关系数小于1,会分散非系统风险
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