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下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。
多选题
下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。
A. 揭示了风险分散化的内在效应
B. 机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小
C. 反映了投资的有效集合
D. 完全负相关的投资组合,其机会集曲线是一条折线
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如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成,则()
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则( )。
如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成,则()
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。
(2013年)下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是()。
甲、乙两只股票组成投资组合,甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45,该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%,则该组合的β系数为()。
(2013年真题)下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中,正确的是( )。
构建两只股票的组合时,下列叙述正确的是()
对于由两只股票构成的投资组合,投资者最希望它们之间的相关系数等于( )。
两项资产组合的机会集是一条曲线,而多项资产组合的机会集在平面上
如果两只股票的相关系数为-1,那么由其组成的投资组合()。
如果A、B 两只股票的收益率同方向、同比例变化,则由其组成的投资组合( )
如果甲乙两只股票的收益率变化方向相反,变化幅度相同,则由其组成的投资组合( )
计算两只股票的预期收益率、标准差和标准离差率假设资本资产定价模型成立,若市场组合收益率为10%,短期国债的利息率为3%,市场组合的标准差为5%,计算A、B两只股票各自的β系数。若AB两只股票的投资价值比重为6:4,两只股票间相关系数为0.5,计算两只股票组合收益率和组合β系数以及组合标准差。
假设投资者面对同样的机会集合,但是不能够借款。投资者希望只由股票与债券构成期望收益率为24%的资产组合,该组合的标准差是()
如果A、B两只股票的收益率变化方向变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )。
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合( )
如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合()。
如果A、B两只股票的报酬率变化方向和变化幅度完全相同,则由其组成的投资组合()。
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