按推算资产组合收益的概率分布模型不同，风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。

在资产组合理论模型里，证券的收益和风险分别用( )来度量。 模型的建立的第二步则是建立各个风险因子的概率分布模型（） 模型的建立的第一步则是建立各个风险因子的概率分布模型（）。 资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型（） 关于风险价值计算方法，以下说法正确的是（）。<br/>Ⅰ参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设<br/>Ⅱ历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布<br/>Ⅲ历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值<br/>Ⅳ蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型 模型的建立的第二步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（）。 模型的建立的第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型（） 中国大学MOOC: 资本资产定价模型和套利定价模型解决了单项资产或资产组合的预期收益率与其风险的关系。 资本资产定价模型认为证券或证券组合的系统性风险________收益补偿，其非系统性风险______收益补偿。() 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。 CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（ ）分布。 常见的资产配置组合模型中，风险最大的是（ ）。 ( )在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。 （）在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。 （ ）是以资产定价模型为基础，通过比较评价基金的现实收益和由CAPM模型推算出的预期收益，来评价基金经理获取超额收益的能力。 下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。 下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（　　）。 在资产组合价值变化的分布特征方面，通常需要为其建立（）模型，这也是计算VaR 的难点所在。