8月1日，沪深300股指为4300点。某投资者手中有沪深300指数的股票组合，其预期未来资产价格会大幅走高，但市场同时面临系统性风险，于是该投资者以23.2的价格买入执行价格为4000点的1个月后到期的沪深300指数的看跌期权，以构建一个保护性看跌期权的组合。9月，沪深300股指走高至5000.2点，则该投资者获得（）的收益

假定市场利率为5%，股票红利率为2%，8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）点。 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为(　　)点。 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。 假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（）。 沪深300股指期货最低交易保证金是合约价值的8%，据此购入沪深300股指期货可以控制（　）倍于所投资金额的合约资产。 8月份和9月份沪深300股指期货报价分别为3530点和3550点，假如二者合理价差为50点，投资者应采取的策略（） 9月1日，沪深300指数为2970点，12月到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，与沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300股指期货合约。 假定市场利率为5%，股票红利率为2%，8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指数期货合约的理论价差为（）点。 沪深300股指期货的投资者，在某一合约单边持仓限额不得超过（ ）手。 沪深300股指期货的投资者，在某一合约单边持仓限额不得超过（ ）手。 沪深300股指仿真期权最小变动单位是（）点 沪深300股指期权在（ ）上市。 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5％，年指数股息率为1％，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。 假设沪深300股指期货的保证金为15％，合约乘数为300，那么当沪深300指数为5000点时，投资者交易一张期货合约，需要支付保证金()元。 假设沪深300指数为4280点时，某投资者以36点买入一行权价格是4300点，剩余期限为1个月的沪深300指数的看跌期权该期权的内涵价值和时间价值分别为（）。 沪深300股指期货合约的最小变动价位是（）点 沪深300股指期货合约交易单位为每点（　　）元。 沪深300股指期货的最小变动价位是0.3点。（） 沪深300股指期货报价的最小变动价位是（）点 沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）点。