某商业银行当期信用评级为B级的贷款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外借贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为20亿元人民币，则该银行此类借款人当期预期损失为（ ）亿元。

在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。() 商业银行信用风险管理中，债项评级通常反映债项本身的风险结构，反映其大小的具体指标是违约概率（PD）。（ ） 内部评级初级法和内部评级高级法的区别在于，对于任何贷款的风险暴露，初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，而高级法要求商业银行自行估计违约概率（） 商业银行采用信用风险内部评级初级法时，应自行估计客户的违约概率。（ ） 某商业银行信贷资产总额为30亿元，假设所有贷款人的违约概率为2%，违约回收率为30%，那么该商业银行信贷资产预期损失为（）亿元 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是()。 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（ ）。 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（ ） 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。 商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）   商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。   假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率（PD）为5%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为（）人民币 商业银行在进行信用风险计量时，如果采用内部评级法高级法，则无需估计违约概率。（ ） 假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率(PD)为5%，贷款违约损失率(LGD)为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为()亿元人民币。 高级法要求商业银行运用自身客户评级评估每一等级客户违约概率。（） 商业银行采用内部评级法估计其各信用等级客户所对应的违约概率时，可采用下列（）方法 假设商业银行信用评级为A的某类贷款企业的违约概率（PD）为5%，贷款违约损失率（LGD）为50%，当期银行对该类型企业的信贷金额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则当期银行对该类型企业贷款的预期损失为（）人民币。[ 2009年10月真题] 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　） 《巴塞尔协议Ⅱ》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用的方法包括（）