单选题

下列关于两种证券组合的说法中,不正确的是(  )。

A. 两种证券之间的相关系数为0,投资组合不具有风险分散化效应
B. 两种证券报酬率的相关系数越小,投资组合的风险越低
C. 两种证券之间的相关系数为t,机会集曲线是=条直线
D. 两种证券之间的相关系数接近=1,机会集曲线的弯曲部分为无效组合

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