投资者买入上证5OETF基金，同时卖出上证50期货合约，以期持有一段时间后再同时进行反向交易获利。则（）

某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（　　）。 某投资者持有100万份上证50ETF，采用投资组合保险策略（） 做（）的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。 5月4日，某投资者持有华夏上证50ETF基金份额10000份，当天50ETF盘中价格为3.211元，50ETF购5月2.90合约价格为0.3453元，此时该投资者执行备兑看涨期权策略，卖出一份50ETF购5月2.90 期权合约。若5月27日为行权日，该投资者被行权交付10000份50ETF，则该投资者收益为（）元 上证50ETF属于金融期货。（ ） 上证50ETF属于金融期货（） 以下构成跨期套利的是（）。 Ⅰ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货 Ⅱ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货 Ⅲ.买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货 Ⅳ.卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货 假设投资者在股票建仓时上证 50 指数点位是 3000，当前的点位是 3200 点。在利用上证 50 指数期权进行套期保值时，为了在大盘跌回 3000 点时，获得尽量高的最终投资收益率，投资者应该选择的策略为（ ）。 某投资者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。 做牛市套利者的投资者会买入近期的股指期货，卖出远期的股指期货。（） 以下为跨期套利的是（　　）。Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约Ⅱ.卖出上海期货交易所5月份铜期货合约，同时卖出LME8月份铜期货合约Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约Ⅲ.卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约 以下为跨期套利的是（　　）。Ⅰ.买入上海期货交易所5月份铜期货合约。同时卖出上海期货交易所8月份铜期货合约Ⅱ.卖出上海期货交月所5月份铜期货合约。同时卖出LME8月份铜期货合约Ⅲ.当月买入LME5月铜期货合约，下月卖出LME8月铜期货合约Ⅳ.卖出LME5月份铜期货合约，同时买入LME8月铜期货合约 5月4日，某机构投资者看到5年期国债期货TF1509合约和TF1506合约之间的价差偏高，于是采用卖出套利策略建立套利头寸，卖出50手TF1509合约，同时买入50手TF1506合约，成交价差为1.100元。5月6日，该投资者以0.970的价差平仓，此时，投资者损益为（ ）万元。 某投资者以6380元/吨的价格卖出7月白糖期货合约1手，同时以6480元/吨的价格买入9月期货合约1手，当两合约价格为（）的时候，所持合约同时平仓，交易者盈利。 如果用上证 50 指数期货为该股票组合进行完全套期保值，假设当前上证 50指数期货的价格是 3200 点，那么所需要的期货合约数量是（ ）手。 国债（  ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略。 期货期权可以用于对冲期货投资者持仓风险。投资者持有期货多头头寸，为了规避价格下跌的损失，合理的交易策略可以是（）。①买入看涨期货期权②卖出看涨期货期权③买入看跌期货期权④卖出看跌期货期权 以下构成跨期套利的是（）。<br/>Ⅰ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货<br/>Ⅱ.买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货<br/>Ⅲ.买入LME5月铜期货，一天后卖出LME6月铜期货<br/>Ⅳ.卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货 以下构成跨期套利的是（）。<br/>I买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货<br/>Ⅱ买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货<br/>Ⅲ买入LME5月铜期货，3天后卖出LME6月铜期货<br/>IV卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货 以下构成跨期套利的是（　　）。I买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出LME6月铜期货Ⅱ买入上海期货交易所5月铜期货，同时卖出上海期货交易所6月铜期货Ⅲ买入LME5月铜期货，3天后卖出LME6月铜期货IV卖出LME5月铜期货，同时买入LME6月铜期货