瑞银集团（UBS）在香港联交所发行了一款欧式看跌期权，标的资产为1股腾讯，到期日为2019年9月30日，执行价格为280.88港元，期权费为25港元。假设2019年9月30日腾讯的收盘价为290港元，则买入该期权的投资者的净损益是（　　）港元。

无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（）均与期权价值正相关变动 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，( )均与期权价值正相关变动。 按照期权标的资产类型的不同，可将期权分为（ ）。Ⅰ.美式期权Ⅱ.欧式期权Ⅲ.商品期权Ⅳ.金融期权 期权有效期越长，欧式看涨期权和看跌期权的价值都会增加 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，（  ）均与期权价值正相关变动。 无论美式期权还是欧式期权、看涨期权还是看跌期权，均与期权价值正相关变动的是（　　）。 关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术 实值欧式看跌期权的时间价值可能小于0。（ ） 实值欧式看跌期权的时间价值不会小于0。（ ） 实值欧式看跌期权的时间价值可能小于0（） 实值欧式看跌期权的时间价值不会小于0（） 请利用欧式看涨看跌期权分析看涨—看跌平价关系式。（股票有股息） 关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（）。<br/>Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上<br/>Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制<br/>Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制<br/>Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术 从发行人的角度看，发行一款区间浮动利率票据，相当于（ ）浮动利率票据、（ ）利率上限期权和（ ）利率下限期权。 随着（）增加，无论欧式还是美式．看跌期权的价格都将上涨。 欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。 某看跌期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权处于（）。 某看跌期权标的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则该期权处于（）。 某投资银行发行了一款期限为5年的股指联结票据，该票据嵌入了股指看涨期权。该银行通过在场内市场交易来对冲期权风险。那么，该银行发行这款产品面临的主要风险是（）。 某美式看跌期权标的资产现金为65美元，期权的执行价格为62美元，则期权费的合理范围在（ ）。