金融资产的期望收益率是过去各期实际收益率的平均值。（ ）

假设金融资产A的收益率服从正态分布N（0.08，0.0004），则金融资产A的收益率为（）的概率约为95% 假定某金融资产的名义收益为8%、通货膨胀率为2%，则该金融资产的实际收益率为（）。 假定某金融资产的名义收益为5%，通货膨胀率为2%，则该金融资产的实际收益率为（ ）。 证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的有()。 某金融资产的收益率为20％的概率为0.8，收益率为10％的概率为0.1，完全收不回来的概率为0.1，则该金融资产的预期收益率为（） 实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到（）的点估计值。 假设某金融资产下一年在经济繁荣时收益率是20%，在经济衰退时收益率是－20%，在经济状况正常时收益率是10%。以上三种经济情况出现的概率分别是0.3，0.2，0.5.那么，该金融资产下一年的期望收益率为（） 实际收益率与期望收益率会有偏差，期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小(最优)的点估计值。（）。 以下不是金融资产收益率时间序列特征的是（　　）。 证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。[2014年9月证券真题] 金融资产的未来收益率是一个随机变量，所以其期望值并不是投资者一定获得的收益率。 （ ） 实际收益率是指资产收益（名义收益率）与（）之差。 金融资产的未来收益率是一个随机变量，所以其期望值并不是投资者将一定获得的收益率。 () 非货币性金融资产的收益率与货币需求量 陈小姐将1000元投资于资产A，其期望收益率为15%；2000元投资于资产B，其期望收益率为20%；5000元投资于资产C，其期望收益率为10%。那么陈小姐的期望收益率是（） 金融资产收益率时间序列一般具有（　　）和波动率聚集的特点。 （　　）和标准差是估计资产实际收益率和期望收益率之间可能偏离程度的测度方法。 X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型，这个证券（）。 证券X实际收益率为0．12，β值是1．5。无风险收益率为0．05，市场期望收益率为0．12。根据资本资产定价模型，这个证券(　　)。 如果资产组合的系数为1，市场组合的期望收益率为12%，国债收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。