国债期货基差交易中，市场整体收益率水平小于期货的票面利率，收益率变动对基差的影响表现为，当收益率下跌，基差交易收益（）

国债期货基差交易套利策略有（） 国债期货跨期套利包括（　　）两种I国债期货买入套利Ⅱ国债期货卖出套利Ⅲ“买入收益率曲线”套利IV“卖出收益率曲线”套利 在国债期货基差交易中，和做多基差相比，做空基差的难度在于（ ）。 收益率小幅上涨，基差交易收益( ) 如果收益率下跌，基差交易收益( ) 当期初的市场收益率水平大于期货的票面利率时，久期较大的券会成为CTD。( ) 国债期货的基差交易的操作可以是（） 国债期货跨期套利包括（）两种。<br/>Ⅰ.国债期货买入套利<br/>Ⅱ.国债期货卖出套利<br/>Ⅲ.“买入收益率曲线”套利<br/>Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利 下列关于国债期货基差交易策略，正确的是（）。 下列关于国债期货基差交易策略正确的是   国债期货跨期套利包括（）两种<br/>I国债期货买入套利<br/>Ⅱ国债期货卖出套利<br/>Ⅲ“买入收益率曲线”套利<br/>IV“卖出收益率曲线”套利 收益率大幅上涨，则基差交易的收益( ) 以上属于国债期货基差交易的操作的是（） 当投资者预期收益率曲线将变得平坦时，则可以卖出短期国债期货，买人长期国债期货。实现“卖出收益率曲线”套利。 使用久期较小的国债现货进行基差空头交易，当收益率（）时会发生亏损 对中国金融期货交易所国债期货品种而言，票面利率小于3%的可交割国债期货的转换因子（）。 下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是（　　）. 下列关于国债期货基差交易策略的描述，正确的是（ ）。 收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货（） 收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。（　　）