根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为（ ）亿元。

根据《贷款风险分类指引》规定，商业银行贷款可分为正常、关注、次级、可疑、损失五类，其中（）称为不良贷款。   商业银行对次级类和可疑类贷款的损失准备，计提比例可以上下浮动25%（） 商业银行通常采用（　　）方式来应对非预期损失。 假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。 假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（　　）。 假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（） 假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。 假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行不良贷款的总额为（）亿。 在商业银行信用风险管理中，内部评级法用于计量贷款的预期损失，压力测试用于计量贷款的非预期损失。（） 商业银行可控风险的非预期损失是对预期损失的偏离-协方差。 根据贷款五级分类，商业银行非不良贷款是指( )类贷款。 商业银行计提贷款损失准备金是为了：①覆盖贷款损失;②在财务报告中按照可回收价值反映贷款;③覆盖非预期损失。 假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。 假定银行总体经济资本为C。有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1CVaR2CVaR3如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。 商业银行的非预期损失由（　　）来弥补或应对。 商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。 商业银行的非预期损失由（）来弥补或应付。   商业银行的经济资本是用来抵御预期损失和非预期损失所需的资本。 （ ） 商业银行资产非预期损失可以通过（）来弥补过应对 监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本（）