平值期权在临近到期时，期权的Delta会发生急剧变化，原因是（　　）。

对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1（） 对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　　） 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。（ ） 期权价格变化为0.5,期权标的证券价格变化也是0.5。Delta=（ ） 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。 对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（　　） 对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，Delta收敛于0。（　　） ()=Delta的变化／期权标的证券价格变化。 ()=Delta的变化/期权标的证券价格变化 （ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。 （ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。 认沽期权的Delta值为（）。 下列哪些是正确的？: 和平值欧式看涨期权相比，具有相同执行价格和剩余期限的虚值欧式期权具有一个负的较大的theta值 平值欧式期权的gamma值随着期权的剩余期限减少而增加 欧式看涨期权的vega值当期权处于平值状态时最大 欧式看跌期权的delta值随着标的股票价格上升而趋于0 下列关于实值期权、虛值期权、平值期权说法正确的是（） 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权说法正确的是（） 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法正确的是（）。 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。 下列关于实值期权、虚值期权、平值期权的说法，正确的有（）。