某资产管理机构设计了一款挂钩于沪深300指数的结构化产品，期限为6个月，若到期时沪深300指数的涨跌在－3.0%到7.0%之间，则产品的收益率为9%，其他情况的收益率为3%。据此回答以下三题。
投资于该理财产品的投资者对股市未来半年行情的看法基本为（ ）。查看材料

沪深300指数期货的合约价值为“()元×沪深()指数”。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（　　）元。 沪深300指数的基期指数定为（） 沪深300指数，简称沪深300，成分股数量为300只。 沪深300指数（　　）调整一次。 沪深300指数采用（ ）进行计算。 沪深300指数的基期是（） 沪深300指数的基期是( )。 沪深300指数采用（）进行计算。 沪深300指数的基点为( )。 为增强沪深300指数的透明性和可预期性，沪深300指数还设置（ ）只备选名单。 为增强沪深300指数的透明性和可预期性，沪深300指数还设置（）只备选名单 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（ ）元。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元 沪深300指数的基点为（）点。 沪深300指数采用（ ）作为加权比例。 沪深300指数采用（ ）作为加权比例。 沪深300指数编制的方法为（） 沪深300指数的基点为（ ）点。