假定证券A的收益率（r）的概率分布如下：收益率r（%） -2 -1 1 3 概率p 0.2 0.3 0.1 0.4 则，该证券的期望收益率为（）

下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计。将M的期望收益率和方差分别记为EM和σM2，那么（　　）。收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。 预期某证券有40%的概率取得12%的收益率，有60%的概率取得2%的收益率，那么该证券的预期收益率为( )。 假设证券A历史数据表明，年收益率为50%的概率为25%，年收益率为30%的概率为50%，年收益率为10%的概率为25%，那么证券A（）。 某资产的必要收益率为 R， β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和 β系数不变，如果市场收益率为 15%，则资产收益率为（） 下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（%）-20 ，30，概率（p）1/2 1/2。该证券的期望收益率等于（） （2020年）某资产的必要收益率为 R， β系数为 1.5，市场收益率为 10%，假设无风险收益率和 β系数不变，如果市场收益率为 15%，则资产收益率为（　　） 假设证券A历史数据表明月收益率为0%，1%，8%，9%的概率均为5%，月收益率2%，3%，6%，7%的概率均为10%，月收益率4%，5%的概率均为20%，那么估计证券A的期望月收益率为（）。 若一只基金的收益率覆盖时段不足1年，若区间收益率为r，区间天数为t，则年化收益率R的计算公式为（）。 材料全屏甲项目的年收益率及概率分布如下表所示。19【简答】计算甲项目的年收益率期望值。 预期收益率相同的情况下，投资收益率的概率分布越集中，则表示( ) 某投资者拟购入A股票，经分析得到：收益率为5%的概率为0.2，收益率为8%的概率为0.5，收益率为11%的概率为0.3，则A股票预期收益率为（　）。 某公司股票的必要收益率为 R，β系数为 1.5，市场平均收益率为 10%，假设无风险收益率和该公司股票的β系数不变，则市场平均收益率上升到 15%时，该股票必要收益率变为（） 投资者把100万投到股票市场，假定一年后可能出现以下3种情况：收益率50%，概率0.25；收益率20%，概率0.15 ；收益率10%，概率0.6，则一年后投资股票的预期收益率为（） 假定证券A可能的收益率分别为-0.02，-0.01，0.01，0.04；发生的概率分别为0.40，0.10，0.30，0.20；则该证券的期望收益率为（） （2020年）某公司股票的必要收益率为 R，β系数为 1.5，市场平均收益率为 10%，假设无风险收益率和该公司股票的β系数不变，则市场平均收益率上升到 15%时，该股票必要收益率变为（　　）。 关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（）。Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示Ⅳ．收益率服从某种概率分布 某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高（） 将计算出的投资收益率R与所确定的基准投资收益率RC进行比较，（） 已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为（） 证券组合的收益率水平与各证券收益率的相关程度无关。（　　）