基差的大小是国债期货与现券之间的套利机会的决定因素。（）

在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（　　） 国债的（　）是影响国债规模的决定因素。 国债期货基差交易投资以无风险套利为策略理念，因此无风险。（） 国债基差交易中，买入基差策略的做法是，买入国债现货，卖出国债期货。（ ） 影响国债规模的决定因素是（）。 造成金融期货的基差和商品期货的基差之间的区别，主要是（）所决定 造成金融期货的基差和商品期货的基差之间的区别，主要是（）所决定 做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利 信用类现券买卖价格的决定因素包括下列哪项（） 如果某国债可交割债券的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现券数量最合适的是（）。 如果某国债可交割债券的转换因子是1.0267，则进行基差交易时，以下期货和现券数量最合适的是（） 当投资者预期国债基差将要扩大时，他可以进行买入基差交易，影响买入基差的因素包括（　　）。Ⅰ．现货国债Ⅱ．现货国债除以转换因子Ⅲ．总值等于现货国债量的国债期货Ⅳ．总值等于现货国债量乘上转换因子的国债期货 国债期货净基差等于基差减去（）。 买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货，待基差（）平仓获利 基于国债基差变化的期现套利策略有（）。 买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。（ ） 买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利（） 6月20日，某附息国债与交易所五年期国债期货9月合约基差出现异常，大幅下跌至-0.52元。某机构投资者捕捉到这一套利的机会立即进行买入基差交易，即以99. 23元买入面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.35元卖出开仓100手五年期国债期货9月合约。一周后，当基差扩大至0.74元时，以100. 16元卖出面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.02元买入平仓100手9月期货合约，共计盈利为（ ）万元。 在国债期货基差交易中，适宜采用做空基差的情形（） 以下有可能产生五年期国债期货和十年期国债期货间套利交易机会的是（ ）。