假设英镑兑加元看涨期权的执行价格为1.5600，面值为10万英镑，期权费为5000美元。则行权日，损益平衡点时的英镑兑美元汇率为（）

某人购买10000英镑看涨期权,则（） 某人买入10000英镑看涨期权，则（）。 购买一个较低执行价格和较高执行价格的看涨期权，再出售两个中间执行价格的看涨期权属于（）。 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（ ）。Ⅰ.买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权Ⅱ.买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权Ⅲ.买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权Ⅳ.买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权 某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（）。<br/>Ⅰ．买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权<br/>Ⅱ．买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权<br/>Ⅲ．买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权<br/>Ⅳ．买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权 假设一份看涨期权合约的执行价格X为15元，若标的股票价格到期价格ST为12元时，那么对于看涨期权的买方，则期权的价值为（）元/股。 买入飞鹰式套利是买进一个低执行价格的看涨期权，卖出一个中低执行价格的看涨期权;卖出一个中高执行价格的看涨期权;买进一个高执行价格的看涨期权，最大损失是权利金总额。 实值看涨期权的执行价格（）其标的资产价格，看跌期权的执行价格（）其标的资产价格。 当标的资产价格远远高于期权执行价格时，应该提前执行美式看涨期权。() 看涨期权的内涵价值=执行价格-标的资产价格。（ ） 某人买入10000英镑的看涨期权，则（） 某人买人10000英镑看涨期权，则（ ）。 当看涨期权的执行价格低于标的物价格，该期权为（）。 当看涨期权的执行价格=标的物价格时，该期权为（ ）。 实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ） 备兑看涨期权组合策略包括（） 备兑看涨期权策略是指（ ）。 实值看涨期权的执行价格（ ）其标的资产价格。 以下描述正确的是()。Ⅰ.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为实值期权Ⅱ.当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权Ⅲ.当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时，该期权为极度实值期权Ⅳ.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，该期权为实值期权 小李在期权市场买入执行价格低的一份看涨期权，又买入执行价格高的一份看涨期权， 再卖出执行价格介于前两者中间的两份看涨期权，则小李构建的套利策略是（）套利。