VaR方法VaR方法难以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露，而且不同类型资产的风险之间得测量结果不具有可比性。(　　)

VaR方法是()开发的。 VaR方法最早用于度量 假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）   VaR方法的优点不包括（）。 VaR方法的优点不包括（）。 VaR模型不包括哪个方法（） VaR方法存在的缺陷包括(　　)。 VaR的计算方法有()。 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。 在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。   ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（） 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。 ,风险管理VaR方法,使用VaR需注意的问题在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有()。 VaR方法VaR，是ValueatRisk的简写，字面解释是指“处于风险中的价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。(　　) VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（） VaR方法是摩根集团提出的－种风险测度方法。 最常用的VaR估算方法不包括（） 最常用的VaR估算方法不包括（　　）。 计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（　　）。