某企业的β系数为15%,市场无风险利率为6%,市场组合的的预期收益率为14%,则该股票的预期收益率为（）

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。 某基金的贝塔值为1．2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森a为（） 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（） 关于证券市场线方程的计算？给出无风险利率8%和市场组合的期望利率16%以及β值1。 某投资组合的贝塔（Beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于无风险利率的收益率是（） 某公司普通股的β系数为2.0，此时无风险利率为6%，市场平均报酬率为15%，则该股票的资本成本为（　）。 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（） 已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（） 已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为12%和15%，无风险利率为6%，则资本市场线的斜率为( )。 一只股票的期望收益是14％，无风险利率是4％，而且市场风险溢价是6％。这只股票的β系数是（） 若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%（） 某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（ ）。 若无风险利率是5%，市场风险溢价是8.4%，贝塔系数为 1.3，则权益资本成本等于( ) 某证券组合的必要收益率为12%，证券组合的β系数为1.2，无风险收益率为2.4%，则市场风险溢酬为（ ） 假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为15%，β系数为3，如果市场预期的收益率为10%，市场的无风险利率为（）。 如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（） 投资于某证券或投资组合的期望收益率等于无风险利率加上该投资所承担的市场风险的补偿。 （ ） 假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为（）