对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价值为零。 （ ）

对于看涨期权的买方来说，到期行使期权的条件是（　　）。 对于看涨期权的买方来说，到期行使期权的条件是（）。 看涨期权的执行价格50元，标的股票现行市价45元，期权价格6元，则下列说法正确的有（） 某看跌期权资产现行市价为50元，执行价格为30元，该期权处于（） 当标的资产现行市价高于执行价格时，则说明期权的内在价值处于实值状态。 某看跌期权资产现行市价为100元，执行价格为80元，则该期权处于（　　）。 某看跌期权资产现行市价为50元，执行价格为40元，则该期权处于（　）。 某看跌期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权处于（）。 某看跌期权标的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则该期权处于（）。 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<；行权价时，Delta收敛于0。 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。（ ） 对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，Delta收敛于0。（　　） 当看涨期权的执行价格远远高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格远远低于其标的资产价格时，被称为深度实值期权。（） 对于实物类流动资产评估，可以采用现行市价法和成本法（） 标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为（　　）。 两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为（） 标的资产为1股甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，到期时间为6个月。已知甲公司股票的现行市价为80元，看跌期权价格为8元，看涨期权价格为12.5元。如果无风险有效年利率为10%，按半年复利折算，则期权的执行价格为（　　）元。 期权到期时，如果标的资产价格低于执行价格，看涨期权多头亏损，其亏损额等于权利金（不考虑交易成本）。 甲公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为50元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为12.6元。如果无风险有效年利率为6.09%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为( )元。 ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期 。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14 .8元 。如果无风险有效年利率为8%，按半年复利率折算，期权的执行价格为（）元