从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的（）之间的偏离

詹森(Jensen)指数是通过比较考查期基金收益率与预期收益率之差来评价基金，即基金的实际收益超过它所承受风险对应的预期收益的部分。这里的预期收益率是由（）得出的。 詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由( )得出的预期收益率之差来评价基金。 詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由（）得出的预期收益率之差来评价基金。 詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由（）得出的预期收益率之差来评价基金。 詹森指数反映了基金的选股能力，它通过比较考察期基金收益率与由( )得出的预期收益率之差来评价基金。 （　　）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。 （　　）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。 基金收益率相对于基准组合收益率的差异收益率的（），反映了基金收益率相对于基准组合收益率的表现。 某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2，那么，该证券组合的詹森指数为()。 某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（） 某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。则该证券组合的詹森指数为（） （）是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。 关于Jensen（詹森）指数，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ Jensen（詹森）指数以证券市场线为基准Ⅱ Jensen（詹森）指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差Ⅲ Jensen（詹森）指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定Ⅳ 如果组合的Jensen（詹森）指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好 某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12．该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。 假设某资产组合的β系数为1．5，α系数为3％，期望收益率为18％。如果无风险收益率为6％，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为( )。 假设某资产组合的口系数为1.5，系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（）。 假设某资产组合的口系数为1.5，“系数为3%，期望收益率为18 010。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为（） 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为( )。 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（）。