热门试题
对于行权价较低的认购期权CL，行权价较高的认购期权CH，如何构建熊市认购价差策略（）
行权价的确定方式不包括（）。
1月7日，中国平安股票的收盘价是40.09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1.268元。按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%，Min[（2×正股价一行权价），正股价]×10%}计算，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（ ）元。
1月7日，中国平安股票的收盘价是40．09元／股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1．268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0．2％，Min[（2×正股价-行权价），正股价]×10％}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为()。
认购期权的买方有（）根据合约内容，在规定期限以行权价买入指定数量的标的证券；认购期权的卖方有（）按行权价卖出指定数量的标的证券。
对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。
对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）
股票期权的行权价确定方式包括（ ）。
行权价的确定一般包括（ ）。
1月7日，中国平安股票的收盘价是40.09元/股。当日，1月到期、行权价为40元的认购期权，合约结算价为1.268元。则按照认购期权涨跌幅=Max{行权价×0.2%，Min[（2×正股价一行权价），正股价]×10%}计算公式，在下一个交易日，该认购期权的跌停板价为（）
股票期权行权价的确定方式不包括（）
股份期权行权价的确定方式不包括（）
股份期权行权价的确定方式不包括（）
简答行权价确定的一般方式。
简答行权价确定的一般方式
某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）
某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金为（）
假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认购期权的权利金前结算价价为0.25元，则每张期权合约的初始保证金应为元（）
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
股票期权的行权价的确定方式不包括（ ）。
