在美国，用S P500指数期货为特定股票或股票组合进行套期保值时，就可以用被保值股票或股票组合的0系数作为最优套期保值比率。（）

股指期货可以对现货指数进行套期保值而且可以对单只股票进行套期保值，但不能对特定的股票组合进行套期保值。 （ ）是指以股票或股票指数为基础产品的金融衍生产品，主要包括股票期货.股票期权.股票指数期货.股票指数期权以及上述合约的混合交易合约。 国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（ ）期货合约才能使1．6亿元的股票组合得到有效保护。 国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（）期货合约才能使1．6亿元的股票组合得到有效保护 如果用上证 50 指数期货为该股票组合进行完全套期保值，假设当前上证 50指数期货的价格是 3200 点，那么所需要的期货合约数量是（ ）手。 某证券投资基金利用S81PS00指数期货交易采规避股市投资的风险。9月21日其手中的股票组合现值为2．65亿美元。由于预计后市看跌，该基金卖出了395张12月S81PSOO指数期货合约。9月21日时S&PS00指数为2400点，12月到期的S&P500指数期货合约为2420点。12月10日，现指下跌220点期指下跌240点，该基金的股票组合下跌了8%，该基金此时的损益状况为（）。(该基金股票组合与S&P500指数的β系数为0．9) 甲公司购买了500万元的股票组合，组合的β值为2，如果单张沪深300指数期货的合约为100万元，请问对冲应该卖出（ ）合约。 金融时报指数包括（ ）。Ⅰ．金融时报工业股票指数，又称30种股票指数Ⅱ．100种股票交易指数Ⅲ．综合精算股价指数Ⅳ．标准普尔500指数 股权类期权包括( )。 Ⅰ．金融期货合约期权 Ⅱ．单只股票期权 Ⅲ．股票组合期权Ⅳ．股票指数期权 某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的"值为1.5，一份S&P500股票指数期货合约的价值为300×$500=$150000，那么应卖出的指数期货合约数目为(　　)份。 股权类期货是以（ ）为基础资产的期货合约。①单只股票；②利率期货；③股票组合；④股票价格指数。? 股权类期货合约的基础资产包括()。Ⅰ.单只股票Ⅱ.股票组合Ⅲ.股票数量Ⅳ.股票价格指数 股票期货交易标的物是单只股票或股票组合。（ ） 标准普尔500指数包括股票数量多，对美国股市的覆盖面与代表性高于道琼斯指数。 标准普尔500指数包括股票数量多，对美国股市的覆盖面与代表性高于道琼斯指数（） 某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点，应该( )S&P500股票指数期货合约。(S&P500股指期货合约乘数为每250美元) 某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货进行套期保值。若入市时期货指数为1500点，应该（）S&P500股票指数期货合约。（S&P500股指期货合约乘数为每250美元） 上证50指数根据( )对股票进行综合排名，从上证180指数样本中选择排名前50位的股票组成样本。 某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值，该股票组合的β值为1.8,当时指数期货价格为400点(1点500美元)，那么其应卖出的期货合约数量为()份。 某公司打算运用6个月期的S&P股票指数期货为其价值500万美元的股票组合完全套期保值，该股票组合的β值为1.8，当时指数期货价格为400点（1点500美元），那么其应卖出的期货合约数量为()份。