用VaR计算市场风险管理资本时，巴塞尔委员会规定乘积因子不得低于（）。

巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（）。 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为()。 巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型是（ ）。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有( )。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有（　　）。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有( )。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有 （　　） 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有( )。 根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型不包括（）。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型有（  ）。 巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型不包括（） （），巴塞尔委员会发布新《市场风险的最低资本要求》，完成了对市场风险计量规则的修订 VaR方法在1996年的“资本协议市场风险补充规定”中，巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了敏感性方法。(　　) 巴塞尔委员会在其1996年颁布的《资本协议市场风险补充规定》中提出了标准法和内部模型法两种计量市场风险资本的方法（） 巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（ ）。 针对希望采用标准法的国际活跃银行，巴塞尔委员会规定的标准是( )。