当平值期权在临近到期时，就产生对冲头寸的频繁和大量调整。

当期权的执行价格=标的物价格时，该期权为平值期权。 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（）。 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸,应()。 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（）。 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（ ）。 期权交易中，期权买方了结期权头寸的方式包括对冲平仓、行权了结和（）三种。 当看涨期权空头接受买方行权要求时，其对冲标的物头寸的损益为（）。（不计交易费用） 期货期权交易中，期权买方了结期权头寸的 方式包括对冲平仓、行权了结和（）三种。 期货期权交易中，期权买方了结期权头寸的方式包括对冲平仓、行权了结和（　　）三种。 当期权合约到期时，期权（ ）。 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产<；行权价时，Delta收敛于0。 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。（ ） 对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1（） 对于看跌期权随着到期日的临近，当标的资产=行权价时，Delta收敛于-1。（　　） 平值期权和虚值期权的时间价值（ ）零。 （）是指没有与对冲该期权头寸风险的标的资产并用。 当期货期权合约到期时，期权（）。 对于看跌期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＝行权价时，Delta收敛于－1。（　　） 对于看涨期权，随着到期日的临近，当标的资产价格＜行权价时，Delta收敛于0。（　　） Gamma值较大时，投资者需要频繁调整头寸。（　　）