如果某投资者用300万人民币对沪、深300指数进行套期保值交易,若市场沪、深300指数现在价值为300000元,则根据简单套期保值比率方法,该投资者需要买进的合约份数为()。

若沪深300指数期货报价为1000点，则每张合约名义金额为（）万元人民币 沪深300指数简称沪深300，其指数基日为( )。 沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（） 某日，沪深300指数大涨，持有该指数期权（ ）头寸暴露的投资者可能承受较大损失。 沪深300指数采用（ ）进行计算。 沪深300指数采用（）进行计算。 (2016年)若沪深300指数期货报价为1000点，则每张合约名义金额为（）万元人民币。 9月1日，某证券投资基金持有的股票组合现值为1.12亿元，该组合相对于沪深300指数的β系数为0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深300指数期货进行套期保值，此时沪深300指数为2700点。12月到期的沪深300指数期货为2825点，该基金需要卖出（　　）手12月到期沪深300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。 沪深300指数，简称沪深300，成分股数量为300只。 沪深300股指期货的合约价值为指数点乘以（ ）元人民币。 沪深300股指期货的合约价值为期货指数乘以()元人民币。 沪深300指数为 沪深300指数为（　　）。 某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益( )万元。 某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10%换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益（）万元 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（　　）元。 当沪深300指数从4920点跌到4910点时，沪深300指数期货合约的乘数为每点300元，沪深300指数期货合约的实际价格波动为（）元 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。 （2016年真题）若沪深300指数期货报价为1000点，则每张合约名义金额为（ ）万元人民币。 沪深300指数期货合约价值120万，指数合约（）点