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一般情况下。期限长的债券对利率变动的敏感程度要小于期限短的债券对利率变动的敏感程度。
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一般情况下。期限长的债券对利率变动的敏感程度要小于期限短的债券对利率变动的敏感程度。
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国债期货跨品种套利交易策略主要是利用不同期限债券对市场利率变动的不同敏感程度而制定的。
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