上证50指数期货的合约乘数为每个指数点300元，某投资者卖出了10张上证50指数期货合约，保证金比例为20%，当上证50指数期贷合约的价格为2500点时，他所需要的保证金为（）

沪深300指数期货的合约乘数为每点人民币300元。 沪深300指数期货合约中，合约价值"300元*沪深300指数"，其中300元是指交易单位。（） 沪深300指数期货的合约价值为指数点乘以（）元人民币 沪深300指数期货的合约价值为指数点乘以（ ）元人民币。 沪深300股指期货合约中股票指数点越大，或合约乘数越大，股指期货合约价值也就越小。 （） 9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。 我国主要的股票价格指数有沪深300指数、上证综合指数、深证综合指数、深证成分股指数、上证50指数和上证180指数。 我国主要的股票价格指数有沪深300指数、上证综合指数、深证综合指数、深证成分股指数、上证50指数和上证180指数（） —手股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。（ ） 沪深300指数期货的合约价值为“()元×沪深()指数”。 每手股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。( ) 沪深300指数期货合约价值120万，指数合约（）点 当沪深300指数期货指数点分别为2300点和3000点时，合约价值分别为多少（）万元。 上证50股指期货合约乘数为每点（　　）元。 上证50指数期货的最小变动价位是（）。 上证50指数期货的最小变动价位是（） 由上海证券交易所编制并发布的上证成分指数类类包括（ ） Ⅰ.上证180指数 Ⅱ.上证综合指数 Ⅲ.上证50指数 Ⅳ.上证380指数 如果用上证 50 指数期货为该股票组合进行完全套期保值，假设当前上证 50指数期货的价格是 3200 点，那么所需要的期货合约数量是（ ）手。 沪深300指数期货合约的合约月份有（）合约。 沪深300指数期货合约的合约月份有（）合约。