给定无风险利率5%,关于投资组合A和B的单位风险收益，下列表述正确的是（ ）。
A组合：平均收益率=15%,标准差=0.4;贝塔系数=0.58。
B组合：平均收益率=11%,标准差=0.2;贝塔系数=0.41。

（）反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系 （　　）是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率，反映了承担单位市场风险所获得的超额收益。 （）被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率。 风险资产的收益率等于无风险利率加风险溢价 某投资组合平均收益率为10%，收益率标准差为15%，贝塔值为1.2，若无风险利率为5%，则该投资组合的夏普比率为（） （ ）被视为无风险证券，相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券。 无风险资产的风险为（　　），收益率为无风险收益率。 无风险资产的风险为（），收益率为无风险收益率 已知某风险组合的预期收益率和标准差分别为10%和13%,无风险收益率为6%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金800万元和借入资金200万元均投资于风险组合,则该投资者投资的预期收益率和标准差分别为(　　) 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为(　　)。 某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。 某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的β系数为()。 某投资组合的风险收益率为15％。市场组合的平均收益率为10％，无风险收益率为6％，则该投资组合的β系数为（） 通货膨胀溢价和风险溢价都会影响投资者对真实无风险利率的判断。假设名义无风险利率为6％，通胀率为2％，风险利率为3％，则真实无风险利率约为（）。 若市场组合的收益率为15%，同期无风险收益率为10%。则市场组合的风险收益率为5%（） 已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（） 已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（） 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的口系数为（ ）。 某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的p系数为（） 证券投资的收益可视为无风险收益与风险补偿收益两部分，无风险部分通常根据短期国库券的收益而定（）