下列关于算术平均收益率和几何平均收益率说法，不正确的是(　)。

关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下表述错误的是（）。   一般算术平均收益率要大于几何平均收益率。（） 一般来说，算术平均收益率要大于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。几何平均收益率克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。这种说法（ ）。 算术平均收益率要（ ）几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而（ ）。 一般来说，收益率波动越明显，算术平均收益率相比几何平均收益率越小。（　　） （2020年真题）关于算术平均收益率和几何平均收益率，以下表述错误的是（ ）。 几何收益率通常（　　）算术平均收益率。 算术平均收益率要大于几何平均收益率，每期的收益率差距越大，两种平均方法的差距越大（）。 几何收益率通常（  ）算术平均收益率。 假设某基金第一年的收益率为30％ ，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（ ）。 时间加权收益率通常( )算术平均收益率。 对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是（　　）。Ⅰ一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率Ⅱ简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响Ⅲ算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计Ⅳ时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是（）。<br/>Ⅰ一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率<br/>Ⅱ简单（净值）收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响<br/>Ⅲ算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计<br/>Ⅳ时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响 假设某基金第一年的收益率为-10%，第二年的收益率为10%。那么，该基金两年以来，算术平均（Arithmetic Average）年收益率，和几何平均（Geometric Average）年收益率分别是（） 每期的收益率差距越大，算数平均和几何平均的差距（）。 假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（　　）。 假设某基金第一年的收益率为30％，第二年的收益率为-30％，则该基金的算术平均收益率和几何收益率分别为（） 某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金用几何平均收益率计算的年平均收益率为（　　）。 某基金近三年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率是（ ）。 已知某基金近两年来累计收益率为20%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率应为（）%。