()是利用相同标的资产、相同的协议价格、不同期限的看涨期权或看跌期权价 格之间的差异来赚取无风险利润。

看涨期权是期权的买方在约定的期限内有按协议价格( ) 的权利。 标的资产价格越低、协议价格越高，看跌期权价格就越高。 当标的资产价格超过期权协议价格时，我们把这种期权称为实值期权。() 是期权的买方在约定的期限内有按协议价格卖出某种金融资产的权利。 无论何种看跌期权，其价格的上限为协议价格本身（） 宽跨期权组合是由相同股票、相同期限、不同行使价格、相同份数的买权和卖权所组成。() 看涨期权的买方想对冲了结其合约部位，应卖出相同期限、相同合约月份且（）。 （）是同时买入具有相同执行价格、相同到期日、同种标的资产的看涨期权和看跌期权。 某投资者购买了执行价格为2850元/吨、期权价格为64元/吨的豆粕看涨期权，并卖出相同标的资产、相同期限、执行价格为2950元/吨、期权价格为19.5元/吨的豆粕看涨期权。如果期权到期时，豆粕期货的价格上升到3000元/吨。并执行期权组合，则到期收益为（ ）。 框架协议价格包括（）。 以相同的执行价格（A）同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）的是（） 垂直进出差价期权组合是由2份相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权或卖权所组成。() 看跌期权的卖方具有在约定期限内按协议价买进一定数量金融资产的权利。() 日历价差期权可通过以下方式构造：（）一个看涨期权，同时（）一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权，在期限短的期权到期时，将期限长的期权（）。 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于（）。 某股票价格为50元，若到期期限为6个月，执行价格为50元的该股票的欧式看涨期权价格为5元，市场无风险利率为5％。则其对应的相同期限，相同执行价格的欧式看跌期权价格为（） 看跌期权的卖方具有在一定期限内按协议价买进一定数量金融资产的权利。 看跌期权的卖方具有在一定期限内按协议价买进一定数量金融资产的权利。() 假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权，与该看涨期权的到期日和执行价格相同，利用看涨期权——看跌期权平价定理计算该看跌期权的价值。 根据下面资料，回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答以下四题。88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（　　）。