（2021年真题）当资产A和资产B的收益率相关系数为1时，关于这两个资产构成的投资组合的标准差-预期收益率图的说法，错误的是（ ）。

当两项资产收益率的相关系数等于1时，下列说法中不正确的是(　　)。 （2018年真题）利用两种资产构建投资组合，两种资产的相关系数越（ ），越有利于降低组合风险；卖空（ ）限制时，组合收益率可超出两种资产的收益率。 相关系数反映两项资产收益率的相关程度即两项资产收益率之间相对运动的状态。（ ） 当相关系数小于1大于-1时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。 证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。 预期收益率与投资组合中资产的比例（），与相关系数（） 已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.6，该项资产收益率的标准差为8%，市场组合收益率的方差为0.36%，则该项资产的β系数为（） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（　　） 关于两种资产收益率的协方差和相关系数。下列说法正确有（）   （判断题）只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，即使组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率也不会改变。 A对 B错 已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（ ）。 （2018年真题）无风险资产与风险资产的相关系数为（ ）。 （2021年真题）评价企业盈利能力的比率有很多，除了资产收益率和净资产收益率之外。最常用的还有（ ）。 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（ ）。 关于两种资产收益率的协方差和相关系数，下列说法正确的有（）。   已知某资产收益率的标准差为0.5，市场组合收益率的标准差为0.4，该项资产的收益率与市场组合收益率的相关系数为0.2，则该项资产系统风险系数是（） 当两项资产收益率之间的相关系数为0时，F列有关表述正确的有（） 当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（　　）。 证券A与证券B的收益率相关系数为0.4，证券A与证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（） 资产1的预期收益率为5%，资产2的预期收益率为8%，两种资产的相关系数为1。按资 产1占40%，资产2占60%的比例构建组合，则组合的预期收益率为（）