夏普比率评价模型不仅考虑了收益的平均波动水平，还考虑资金最大回撤情况。（　　）

某交易模型6年的平均回报率约为25%，波动性约为15%，无风险利率约为3%，则该模型夏普比率为（） 假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（　　）。 假设某交易模型5年平均回报率为10%，波动性约16%，无风险利率为3.5%，该模型夏普比率为（） 经济循环波动合成指数与扩散指数相比，不仅考虑各经济指标是否存在波动，而且还考虑它们的波动幅度。 假设某交易模型6年的平均回报率约为25%，波动性约为15%，无风险利率约为3%，则该模型夏普比率为（） 假设某交易模型5年的年平均回报率约为10%，波动性约为16%，无风险利率约为3.5%，该模型的夏普比率为（）。 下列关于夏普比率说法中，正确的是（　　）。Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 夏普比率能够很好地代表风险水平，在其他条件相同的条件下，波动性较低的策略更容易偏离它的历史平均回报水平。 夏普比率使用投资组合的平均()除以这个时期收益的标准差。 下列属于基金业绩评价指标的是（）。Ⅰ.内部收益率Ⅱ.夏普比率Ⅲ.总收益倍数Ⅳ.已分配收益倍数 下列关于夏普比率说法中，正确的是（）。<br/>Ⅰ夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的<br/>Ⅱ夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率<br/>Ⅲ夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好<br/>Ⅳ夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 经济增加值相对于净资产收益率考虑了全部资产的平均收益水平。 下列属于基金业绩评价指标的是（）。I．内部收益率Ⅱ．夏普比率Ⅲ．总收益倍数Ⅳ．已分配收益倍数 夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（　　）。 夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM模型之间的关系是（）。 通过确定适当的投资比例，高夏普比率的基金总是能在同等风险的前提下，获得比低夏普比率的基金高的投资收益，关于夏普比率，下列说法正确的是（ ）。①夏普比率没有基准点，其大小本身没有意义②夏普比率是线性的③夏普比率衡量的是基金的历史表现④夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设 合成指数不仅考虑各指标是否存在波动，而且还将指标的波动幅度考虑在内。（ ） 常用的风险调整后收益指标有( )。Ⅰ.詹森αⅡ.夏普比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.特雷诺比率 基金风险调整收益评估指标的是（）Ⅰ.詹森Ⅱ.贝塔系数比率Ⅲ.信息比率Ⅳ.夏普比率 博尔顿第一模型主要是考虑了（）；第二模型主要考虑了（）。