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风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括()
单选题
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括()
A. 方差—协方差法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡洛模拟法
D. 收益率曲线法
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根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》规定,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求仅为一般风险价值项()
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由()人员负责。
商业银行采用内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型( )。
根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
商业银行采用的内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型()。
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。
根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行()
内部模型法核心是以风险价值为指标来度量市场风险。( )
内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险()
总行将建立交易账户市场风险的内部模型法,研发银行账户市场风险的计量方法,健全市场风险内部模型法体系。
风险价值现已成为计量市场风险的主要指标,也是商业银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。( )
违约风险暴露通常是违约风险发生时银行可能损失的()。
金融衍生工具的市场风险主要来自()的变动,应要求银行具有相应的风险价值估算、压力测试等方法来识别和计量市场风险。
商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与()进行比较
商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与()进行比较。
商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与()进行比较。
市场风险的计量方式包括()外汇敞口分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。
计量市场风险的主要指标,银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据是()。
商业银行的流动性风险通常是信用、市场、操作等重要风险长期积聚、恶化的综合结果()
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