某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出（）手国债期货合约。 券种 全价 转换因子 久期 A债券 101.222 1.1013 4.67 CTD券 104.183 0.9734 5.65

假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8。如果久期12.8意味着利率上升0.01%，则债券组合价值将变为（）万元。 某投资组合拥有1亿元股票和1亿元债券资产。该组合经理希望保持核心资产组合不变，并预期未来利率将会提高。以下操作不合理的是（） 某资产组合由价值 l 亿元的股票和 l 亿元的债券组成，基金经理希望保持核心资产组合不变，为对冲市场利率水平走高的风险，其合理的操作是（ ）。 假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。久期为12.8意味着，利率每上升0.01%，则债券组合价值将变化（）万元 假设某债券基金经理持有债券组合，债券的市值为10亿元，久期为12.8。久期为12.8意味着，利率每上升0.01%，则债券组合价值将变化（　　）万元。 某基金10月31日估值表中基金总资产为70亿元，总负债30亿元，总份额50亿，则该基金当日资产净值为（ ）。 某债券基金持有 1 亿元的债券组合，债券组合的久期是 4.5，此时国债期货合约 CTD 券 的久期是 5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为 5.5，可以（）。 某基金总资产为60亿元，总负债为40亿元，发行在外的基金份数为20亿份，则该金的基金份额净值为（）元 某基金总资产为5亿元，总负债为1亿元，基金已发售份额为4亿份，该基金的基金份额净值为（）元。 某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，若用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（）TF1509合约（）份。 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8，预计未来利率水平将上升0.01%，用TF1509国债期货合约进行套期保值，报价110万元，久期6.4。则应该（ ）TF1509合约（ ）份。 假设某债券基金经理持有债券组合，市值10亿元，久期12.8 。假设TF 1509 合约，报价110，久期6.4，利率每上升0.01，可卖出（ ）份国债期货进行套期保值。 某基金总资产为100亿元，总负债为45亿元，则该基金的基金资产净值为（）亿元 某基金总资产为50亿元，总负债为30亿元，则该基金的基金资产净值为（）亿元 某商业银行有实收资本3亿元；资本公积0. 1亿元；盈余公积0. 1亿元；未分配利润0. 3亿元；普通准备金1亿元；长期次级债务1. 5亿元。该银行资产总额180亿元，其中信用贷款20亿元，其风险权数为100%；抵押贷款120亿元，其风险权数为50%；持有国债和现金共计40亿元，某风险权数为0。该银行附属资本总计为（ ）亿元。 某商业银行有实收资本3亿元；资本公积0. 1亿元；盈余公积0. 1亿元；未分配利润0. 3亿元；普通准备金1亿元；长期次级债务1. 5亿元。该银行资产总额180亿元，其中信用贷款20亿元，其风险权数为100%；抵押贷款120亿元，其风险权数为50%；持有国债和现金共计40亿元，某风险权数为0。该银行的核心资本总计为（ ）亿元。 某商业银行有实收资本3亿元；资本公积0. 1亿元；盈余公积0. 1亿元；未分配利润0. 3亿元；普通准备金1亿元；长期次级债务1. 5亿元。该银行资产总额180亿元，其中信用贷款20亿元，其风险权数为100%；抵押贷款120亿元，其风险权数为50%；持有国债和现金共计40亿元，某风险权数为0。<br/>该银行的核心资本总计为（）亿元 某商业银行有实收资本3亿元；资本公积0. 1亿元；盈余公积0. 1亿元；未分配利润0. 3亿元；普通准备金1亿元；长期次级债务1. 5亿元。该银行资产总额180亿元，其中信用贷款20亿元，其风险权数为100%；抵押贷款120亿元，其风险权数为50%；持有国债和现金共计40亿元，某风险权数为0。<br/>该银行附属资本总计为（）亿元 某基金资产表在10月31日时基金总资产为70亿元，总负债为30亿元，基金总份额50亿。则当日基金资产净值为（）。 某商业银行有实收资本3亿元；资本公积0. 1亿元；盈余公积0. 1亿元；未分配利润0. 3亿元；普通准备金1亿元；长期次级债务1. 5亿元。该银行资产总额180亿元，其中信用贷款20亿元，其风险权数为100%；抵押贷款120亿元，其风险权数为50%；持有国债和现金共计40亿元，某风险权数为0。 该银行的资本充足率为（ ）。