当每天的项目投资收益之间存在自相关性，10天展望期的在险价值或者预期亏损随着自相关性系数变大如何变化

下列哪个选项不是自相关性的后果 关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是()。   当残差分布呈现何种变化时说明模型很可能存在自相关性 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（ ）。 下列各项中，投资企业不应确认为当期投资收益的有（）。 当两种资产的相关系数（　）时，说明两种资产的收益之间没有相关性。 当模型存在自相关性,仍然可以用t检验来判断解释变量影响的显著性 下列交易或事项中，影响当期投资收益的是（） 两种资产投资之间的投资收益率相关程度ρ=0时，说明这2种资产收益之间（） 下列关于不同资产之间相关性与投资者风险收益特征的关系，说法正确的是（ ）。 （2020年）项目 A投资收益率为 10%，项目 B投资收益率为 15%，则比较项目 A和项目 B风险的大小，可以用（　　）。 如果模型存在自相关性,则会引起的后果有 只要能证明套期工具和被套期项目之间存在某种统计相关性，就能有效表明套期工具与被套期项目之间存在经济关系。 下列各项中，企业不应确认为当期投资收益的有（） 关于资产收益之间的相关性，以下表述正确的是（　　）。 关于资产收益之间的相关性，以下表述正确的是()。   确定有效边界所用的数据包括（ ）。①各类资产的投资收益率相关性②各类资产的风险大小③各类资产在组合中的权重④各类资产的投资收益率 企业每期预计其持有的长期债权投资的利息就是该投资当期的投资收益（） 债券的偿还性、收益性、流动性和安全性之间具有相关性关系。（）