下列对修正久期描述错误的是（ ）

关于久期缺口的描述错误的是（） 下列关于修正久期与基点价值的关系（）。 下列关于修正久期与基点价值的关系（） 某基金现有资产为 40 亿元， 修正久期为 7.5； 负债为 50 亿元， 修正久期为 5.6。国债期货（面值为 100 万元）的当前价格为 98.6，最便宜对可交割债券（CTD）的修正久期为 6.2，转换因子为 1.1。据此回答86-88题。根据久期缺口=资产久期–负债久期×负债/资产，该基金当前的久期缺口是（ ）。 下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（　　）。 下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。   修正久期 名词解释 修正久期的应用。利用修正久期计算债券组合和国债期货的利率敏感度，从而确定对冲所需国债期货合约数量的方法，称为修正久期法。（） 下列关于久期描述正确的是( )。 假如国债现券的久期是4.5，净价是103元，应计利息是2元，CTD券的久期是5.5，期货净价是97元，则套期保值比例是（）。[参考公式：套期保值比例=（被套期保值债券的修正久期×债券价值）/（ctd修正久期×期货合约价值）] 修正久期可用于度量债券价格对（）变动的敏感度 修正久期可用于度量债券价格对（ ）变化的敏感度。 假如国债现券的修正久期是3.5，价值是103元，CTD券的修正久期是4.5，期货净价是98元，则套保比例是（ ）。 若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5；CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为手 某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（ ）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值）） 已知某债券久期为5.5，市场利率是10％，则修正的麦考利久期为（ ）。 已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（） 某债券的麦考利久期为2.81,假定市场利率是6%，则其修正久期为（） 若某债券的久期是7年，市场利率为3.65%，则该债券的修正久期为（） 若债券的久期为7年，市场利率为3．65％，则其修正久期为（ ）。